...股票的预期收益率等于无风险收益率时,β系数等于0?

股票的系数为0  时间:2022-11-28 22:23:35  阅读:(2)

...股票的预期收益率等于无风险收益率时,β系数等于0?

1、...股票的预期收益率等于无风险收益率时,β系数等于0?

要使预期收益率等于0,只有风险溢价等于0,也就是只有beta是0.但事实上任何投资品种都有风险溢价,你这个问题都不成立哦

2、当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时,β系数应( )

1 投资组合的收益率/β系数=无风险组合的收益率

3、某股票的预期收益率为%18,β系数为1.4,市场的预期收益率为14%那么无风险收益率是多少?

β系数也称为贝他系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标。 β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。 如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% 。如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,股票上涨 9% ;市场下滑 10 %时,股票下滑 9% 。 根据这个,你自己可以看一下,你的这个问法好像不怎么准确,投资市场永远存在风险,即时风险指数趋向于0,也是存在风险的。但是,市场还是会对他的价值有一个共识,所以,我的判断是根据较低的收益率*80%,这个结果的利润应该能够拿到手的。 还有什么问题,咱们可以一起在共同探讨!