无风险收益率为2.5%,证券市场组合的风险收益率为20%,而股票的贝塔系数为0.6,预期收益是多少

无风险收益率为2.5%,证券市场组合的风险收益率为20%,而股票的贝塔系数为0.6,预期收益是多少

1、无风险收益率为2.5%,证券市场组合的风险收益率为20%,而股票的贝塔系数为0.6,预期收益是多少

无风险收益率为2.5%,证券市场组合的风险收益率为20%,股票的贝塔系数为0.6,预期收益是13%。根据CAMP资本资产定价模型:2.5%+0.6*(20%-2.5%)=13%,所以预期收益率为13%。预期收益率也称为期望收益率,是指在不确定的条件下,预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率,一般是以政府长期债券的年利率为基础的。在衡量市场风险和收益模型中,使用最久,也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型CAPM,其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处,但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。拓展资料:预期收益率的计算模型:1.主要以资本资产定价模型为基础,结合套利定价模型来计算。首先一个概念是β值。它表明一项投资的风...全文

2、无风险收益率为2%,证券市场组合的风险收益率为10%,而海信电器股票的贝塔系数为0.5,

不太明白你的意思,股票算着算那根本不靠谱,庄家操作股票基本面技术面都可以更改,欢迎和你交流!

3、给定市场组合的期望收益率为10%,无风险收益率为6%,证券A的贝塔系数为0.85,证券B的贝塔系数为1.20

证券市场线方程为E(r)=6%+β*(10%-6%) 即E(r)=0.06+0.04β A的均衡期望收益率=6%+0.85*(10%-6%)=9.4% B的均衡期望收益率=6%+1.2*(10%-6%)=10.8% 图自己画